Evento será realizado de 3 a 7 de dezembro, com programação em Búzios e no Rio de Janeiro, reunindo pesquisadores e profissionais do mercado financeiro para discutir avanços em finanças quantitativas
De 3 a 7 de dezembro de 2025, a Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp), em parceria com a Sociedade Brasileira de Finanças (SBFin), promove a 20ª edição do Research in Options (RiO 2025). Consolidado como um dos mais importantes encontros dedicados à interface entre matemática e finanças, o evento internacional será realizado em duas etapas: os primeiros três dias, de 3 a 5 de dezembro, no hotel Pedra da Laguna, em Búzios, e, nos dias 6 e 7, na sede da FGV, no Rio de Janeiro, com uma programação intensiva de minicursos.
Organizado pela FGV EMAp, em parceria com a SBFin, e com patrocínio da Bloomberg, FAPERJ e Universidade de Toronto, o RiO se estabeleceu como um espaço de referência global para discussão de temas centrais em finanças quantitativas, incluindo precificação de opções, renda fixa, volatilidade, commodities, trading algorítmico, gestão de risco e portfólio, entre outros.
A edição de 2025 marca um momento especial na história do RiO, que celebra duas décadas de existência. Para Yuri Saporito, pesquisador da FGV EMAp e membro do comitê organizador, o formato adotado este ano destaca-se por combinar imersão, convivência acadêmica e aprofundamento técnico: “A 20ª edição demonstra a força histórica do RiO e sua reputação entre os principais encontros internacionais da área. Os dias iniciais em Búzios favorecem a troca de ideias em ambiente integrado, enquanto os minicursos no Rio de Janeiro reforçam o rigor científico e a formação avançada”.
O RiO tradicionalmente reúne cerca de 100 participantes, divididos de forma equilibrada entre academia e mercado. Essa característica, segundo Saporito, é um dos pilares do sucesso do evento: “A interação entre modelos matemáticos — PDEs, métodos numéricos, análise estocástica — e os desafios reais enfrentados nos mercados financeiros cria um ciclo virtuoso. Os problemas práticos estimulam novas pesquisas, e a pesquisa oferece soluções de ponta em precificação de opções, risco, trading e portfólios”.
A programação científica do RiO 2025 contempla temas estratégicos para a área de finanças quantitativas, como precificação de opções, renda fixa, volatilidade, opções reais, commodities, negociação algorítmica e gestão de risco e portfólios. De acordo com o comitê organizador, tópicos como volatility trading, risk management e algoritmic trading ganham destaque diante do cenário global de incerteza e do avanço de tecnologias de automação e análise de dados. Áreas como opções reais e modelagem de commodities também se mostram essenciais para economias como a brasileira, fortemente expostas a riscos estruturais e fatores macroeconômicos.
Além da conferência em Búzios, o evento oferecerá, nos dias 6 e 7, minicursos ministrados por Igor Cialenco (Illinois Institute of Technology) e Carolina Hoffmann-Becking (Bloomberg), com foco na aplicação de técnicas avançadas em finanças quantitativas. O público esperado inclui estudantes de graduação e pós-graduação, jovens pesquisadores e profissionais do mercado que buscam aprofundar ou atualizar seus conhecimentos.
A edição deste ano também contará com a presença de pesquisadores de destaque internacional. Terry Lyons (Universidade de Oxford) será o palestrante principal, ao lado de convidados como Chiara Amorino, Eduardo Abi-Jaber, Sam Cohen, Christa Cuchiero, Igor Cialenco, Stéphane Crépey, Bruno Dupire, Marcelo Fernandes, Marco Frittelli, Julien Guyon, Sebastian Jaimungal, Silvana Pesenti, Martin Schweizer, entre outros. O comitê organizador e científico é formado por Vinícius Albani (UFRJ), Bruno Dupire (Bloomberg e NYU), Sebastian Jaimungal (University of Toronto), Yuri Saporito (FGV EMAp), Rodrigo Targino (FGV EMAp) e Jorge P. Zubelli (Khalifa University).
Informações completas sobre programação, inscrições e logística estão disponíveis no site do evento: doity.com.br/rio2025.
